2017 CBOE de Gestión de Riesgos Conferencia EUROPA Powerscourt Hotel, Condado de Wicklow, Irlanda Lunes - miércoles 26 - 28 de de septiembre de 2017 AGENDA 8203 Lunes 26 de septiembre de 2017 11:00 ndash Registro 05:30 Conferencia (nivel inferior) 11:45-12:30 Refresco Break (raciones de luz) 8203 12:30 ndash 1:45 nuevos desarrollos en opciones y la volatilidad de Base Los puntos de referencia una discusión de cómo CBOEs se crearon nuevos puntos de referencia y su utilidad para los inversores institucionales nuevos trabajos de investigación sobre el rendimiento de los puntos de referencia de estrategia de opciones de base y gestores de fondos de un análisis detallado de los nuevos índices de referencia utilizando Russell 2000 opciones de índice Mateo Moran, vicepresidente de Desarrollo de Negocio Institucional, CBOEMatthew Moran Presentación William Speth, Vicepresidente de investigación y Desarrollo del Producto, CBOE 01:45 ndash ruptura 02:00 Sesión 2: 00 ndash 03:00 Construir / deconstrucción de riesgo Volatilidad Premia estrategias impactos de las estrategias primas de riesgo de las carteras de presentación de las muestras una metodología novedosa riesgo y la asignación de rendimiento que deconstruye cubierto estrategias de llamadas en tres exposiciones en una estrategia de venta cubierta gestionada riesgo de que elimina la exposición no compensada Roni Israelov, Doctor en Filosofía. Gestor de la Cartera amp Jefe de Estrategias de volatilidad, AQR capital administración3: 00 ndash ruptura 03:30 Café 03:30 04:45 ndash dinero real: Pasivos Institucionales y Cómo funcionan las opciones estrategias pueden ayudar a Estados Unidos y planes de pensiones europeos frente a la tiranía de las relaciones de posición de los planes que se orientan por partida doble a las variables económicas dotaciones se enfrentan a desafíos con los regalos y gastos / gastos que tienen una alta correlación con los activos de riesgo de cambio Regulador ha impactado cómo las compañías de seguros utilizan derivados de estructurar las operaciones y compensar los riesgos de mantenimiento de los rendimientos esperados que ponen en riesgo los activos proporcionan es fundamental para cumplir con los compromisos de instituciones Opciones de estrategias que una menor volatilidad y los riesgos del amortiguador a la baja puede alinear mejor los activos con riesgo general de la empresa de las instituciones Moderador: Abhinandan Deb, Jefe del Europeo derivados de Equity Research, Bank of America Merrill Lynch, Jon Havice, Presidente y Director de Inversiones, DGV SolutionsMichael Holliger, Gestor de la cartera, Swiss Life Asset Management AG Dan Mikulskis, Jefe de DB Pensiones, Redington Ltd ndash 06:30 08:30 Recepción de bienvenida: Cócteles y cena en Powerscourt Estate House Martes, 27 de de septiembre de el año 2017 7:45-08:45 Desayuno buffet en el Sika restaurante (desayuno está incluido en el grupo de hoteles Precio de la habitación. Si no se está alojando en Powerscourt, nos animamos a venir temprano y unirse a sus colegas para el desayuno, pero el costo no está incluido en la tasa de inscripción.) 08:45 09:15 ndash Un Fireside Chat en Edward L. Provost, Presidente amp director de operaciones de CBOE Holdings, Inc. Steven M. Sears, editor y columnista, Barrons y Barrons 09:15 ndash 10:15 Orador: Jim VandeHei, Co-Fundador, POLITICO Insights, Análisis y predicciones sobre las elecciones en Estados Unidos, 8 de noviembre de, el año 2017 ndash 10:15 10:45 café 10:45-11:45 Cross Asset dislocaciones y las señales del mercado Rebecca Cheong, Jefe de Estrategia Américas derivados de acciones, UBS Securities LLC ndash 12:00 01:00 El almuerzo y la creación de redes 1 : 00 ndash 02:00 Panel sobre la volatilidad basada en Estrategias de inversión Moderador: Chris Limbach, director de Inversiones, PGGM y Mediana Empresas Uri Geller, Co-Fundador y CIO, Granito MSA LTD Roy Hoevenaars, PhD, gestor de cartera, Blenheim capital Management BV Fergus Taylor, Gerente de portafolio, Arrowgrass capital Partners 8203 Brendan Walsh, Multi Asset Fund Manager, Aviva Investors Global Services 02:00 ndash ruptura 02:15 Sesión pista A 02:15 03:30 ndash La implementación de la volatilidad de las exposiciones largas 8203 Comparando VIX y SPX estrategias de cobertura , cuándo utilizar, la forma de oficios tamaño, la forma de gestionar las posiciones más tiempo ejemplos detallados de lo que funciona y qué no lo hace Impacto del período de opción que sostiene, la selección huelga, cobertura delta y frecuencia de negociación Daniel Danon, vicepresidente senior de Gestión de la cartera amp Estructuración , Assenagon Asset Management Nicolas Vanhoutteghem, gestor de carteras, Argentiegravere CapitalNicolas Vanhoutteghem Presentación pista B 2:15-03:30 la implementación sistemática de fluctuaciones a corto Estrategias de Impacto período de opción que sostiene, la selección huelga, cobertura delta y frecuencia de negociación Reducir el efecto de la trayectoria de la dependencia los beneficios de un enfoque activo de múltiples ha sido arbitrar la oportunidad de distancia por el aumento de las estrategias ldquoAlternative Betardquo Stephen Crewe, gestor de carteras de Fulcrum Asset Management Stephen Crewe Presentación 8203 Dhvani Gupta, vicepresidente de Barclays 03:30 ndash 03:45 Receso pista a 3 : 45 ndash 05:00 cobertura con opciones VIX Evaluación de estrategias de opciones VIX: más allá de las pruebas retrospectivas hacia el manejo de compensación comportamiento de valoración a precios de mercado de las estrategias de opciones VIX en un horizonte de varias semanas elección entre VIX y SPX setos en un marco de sincronización multi-activos la monetización de VIX coberturas los derivados de ajuste fino: la definición del problema de cobertura, dimensionamiento, laminados, VIX vs. opciones VXX actualización sobre la dinámica del mercado VIX, incluyendo la actividad del mercado ETP Rocky Fishman, CFA, Estrategia de derivados de renta variable, el Deutsche Bank Securities Inc. Andrew Warwick , director general de BlackRock pista B 3:45 - 5:00 Global Opportunities volatilidad de las cotizaciones con un enfoque en Europa Brexit y el riesgo de la fragmentación de Europa, el riesgo geopolítico, el centro de Impacto riesgo bancario del inversor estructural fluye estrategias para obtener una alfa y gestionar los riesgos Abhinandan Deb, Jefe de Investigación Europea derivados de equidad, de Bank of America Merrill Lynch Michael Stephens, Multi-Asset Manager cartera, Pioneer Gestión de inversiones Miércoles 28 de de septiembre de 7:15 el año 2017 ndash 08:15 desayuno Buffet en Sika (desayuno está incluido en el hotel Group precio de la habitación. Si no se está alojando en el hotel, le invitamos a venir y unirse a sus colegas para el desayuno, pero el costo no está incluido en la tasa de inscripción.) 08:15 09:00 ndash La volatilidad y la Alegoría del dilema Prisonerrsquos Christopher Cole , socio, Artemisa capital Management 09:00 09:15 Sesión ndash rotura PISTA a 09:15 10:30 ndash podemos mejorar comercio utilizando la información de correlación correlaciones entre bonos y acciones ya no son un diversificador fiable tradicional del riesgo-on / riskndashoff podría no se como se espera en el futuro VIX vs correlación AUDJPY ndash por qué y dónde Kokou Agbo-Bloua, director general, jefe global de estrategia de flujo de amplificador Soluciones, Socieacuteteacute Geacuteneacuterale Neale Jackson, gestor de cartera, 36 Sur capital Advisors Trung-Tu Nguyen, PhD , gestor de carteras, estrategias direccionales, capital Fondo ManagementAgobo-Bloua, Jackson y Nguyen Presentación pista B 09:15 -10: 30 la evolución de opciones y Futuros Estrategias en el Escritorio Buyside Trading Selección de los canales de orden para la ejecución óptima el papel de los algos de opciones Operando con las ventajas y los retos de la negociación horas extendida maximizar el valor del saldo corredor de la hoja el papel de las opciones semanales en las carteras institucionales altavoz / Moderador: Andy Nybo, Principales, cabeza de derivados, TABB GroupJared Dubin, jefe de investigación sistemática Estrategia, LMR Partners John Fennell, vicepresidente ejecutivo de Administración de Riesgos Financieros, OCC Patrick A Luongo, Jefe de Ventas Opciones de AES, Credit Suisse Alex Orus, Fundador y socio, Principalium capital AG 10:30 ndash Pausa 11:00 café 11:00 El seguimiento de un ndash 12 : 15 Hacia Cobertura óptima y construcción Comercio View-expresión a través de la comparación de vista y distribuciones de probabilidad implícita en el mercado Ver-expresión a través de la mezcla en el modelo de descomposición Factor basado en instrumentos de macro cobertura de liquidez frente a error de seguimiento Mark Richardson, gerente de cartera, Henderson Global Investors Edmund Shing , PhD, jefe global de estrategia de equidad derivada, BNP ParibasEdmund Shing Presentación pista B 11:00 - 12:15 Opciones y de volatilidad basado Soluciones para Compañías de seguros Fundamentos de las estructuras de seguros y la equidad producto derivado necesita preocupaciones regulatorias, operativas y otras especiales que las valoraciones de impacto de largo plazo las tasas de interés y las volatilidades de capital Alternativas a las anualidades variables comunes de cobertura Cómo asiática y tienen un precio opciones Cliquet y se negocian Stacey Gilbert, jefe de estrategia de derivados, Susquehanna Chakradhar Singh, CFA, CQF, FRM, CAIA, Principal y Risk Manager, Apolo gestión Internacional LLPVinit Srivastava, director senior de Estrategia y volatilidad índices, SampP Índices Dow Jones 12:15 Fin de sesiones de la conferencia (Almuerzo libre. No se incluye en la conferencia) 01:00 Torneo de Golf en Powerscourt Golf Club West Course (por favor inscribirse previamente en el sitio de registro). 8203 7:00-9:00 cena buffet y las redes en McGills bar (in situ, el nivel más bajo) del punto Trading gt gt Noticias Noticias Empresa gt Ed Haravon se une al Grupo Europeo de Opciones sobre acciones Conferencia Ed Haravon se une al Grupo Europeo de Opciones sobre acciones Conferencia Ed Haravon, socio y Director Administrativo, participó en una mesa redonda en la Conferencia de Futuros amp Opciones Mundial European Equity Opciones en Amsterdam el martes, 9 de abril. El tema era el panel de Vista interior de Comercio de U. S opciones enumeradas, moderado por Andy Nybo del Grupo Tabb, y al que asistieron más de 150 profesionales de la industria local. Ed estuvo acompañado por otros tres practicantes líderes en el mercado de opciones de Estados Unidos como los panelistas ofrecieron sus propios puntos de vista distintos sobre el crecimiento y el éxito de los mercados de opciones que figuran Estados Unidos. El animado debate entre los panelistas se refirió a una variedad de temas, incluyendo el creciente papel de la tecnología en el mercado, los orígenes de crecimiento de los mercados de opciones de Estados Unidos, y puntos de vista sobre lo que los conductores de crecimiento futuro se verá así. También se pidió al panel de dar más detalles sobre la reglamentación nacional se enfrenta la industria, y contrastarlo con las iniciativas comparables en Europa. Este es el tercer año que FOW ha reunido a los participantes europeos líderes en el mercado opciones para analizar la evolución del mercado y las innovaciones, y Spot tuvo el honor de ser invitado a participar en los patrocinadores de la OCI discussion. Official Este sitio web se analizan las opciones negociados en bolsa emitidos por la Options Clearing Corporation. Ninguna declaración en este sitio web debe ser interpretado como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones involucran riesgos y no son adecuados para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de las características y los riesgos de las opciones estandarizadas. Las copias de este documento se pueden obtener de su agente, de cualquier bolsa en la que se negocian opciones o poniéndose en contacto con la Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). copiar 1998-2017 El Consejo de la Industria Opciones - Todos los derechos reservados. Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad y las Condiciones de uso. Este sitio web se analizan las opciones negociados en bolsa emitidos por la Options Clearing Corporation. Ninguna declaración en este sitio web debe ser interpretado como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones involucran riesgos y no son adecuados para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de las características y los riesgos de las opciones estandarizadas (PDF). Las copias de este documento se pueden obtener de su agente o de cualquier bolsa en la que se negocian opciones o poniéndose en contacto con la Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (optionstheocc). No tienen un accountIndustry Spot News da la bienvenida a Alcalde Rahm Emanuel Nigel joven habla en Altavoces Techweek Chicago punto de la huésped en la FIA Expo 2017 Spot8217s COO, Ed Haravon, Patricipates en SIFMA enumerarán las opciones Simposio Steve Brodsky habla en Intern DE NIVEL punto destacado por Illinois Tecnología Asociación punto COO se une el panel en la Conferencia de la Industria opciones para comer DPM Llamado así por ser canjeado CFE corto Plazo VIX Futuros Nigel joven caracteriza por Trading Illinois Asociación de Tecnología de planos con nombre de un lugar de trabajo superior por el Chicago Tribune de Scott Meyers, C Experto, Alojado por Spot operaciones al contado CEO Steve Brodsky se une Universidad de Chicago imperfecciones Panel de comercio es uno de los 8220Companies Haciendo Chicago8217s Escena Tech Hum8221 punto Trading marca el ritmo de otras empresas comerciales que desean trasladarse a la nube Nigel joven habla en el Jefe del punto Tradings de inversiones Trading de Chicago habla en TABB Conferencia Ed Haravon Se une panel a nivel europeo Opciones sobre acciones Conferencia del punto de comercio para contribuir a nuevas CBOE personalizada Servicio de valoración de opciones OCC anuncia 2.012 total del contrato volumen es Chicago8217s Mercado de derivados del SolutionGreenwich Associates ha anunciado hoy los 2017 Greenwich sobre acciones y calidad líderes en el flujo de derivados de acciones y convertibles en Europa y Norte America. Los corredores que luchan por el negocio de comercio potencialmente lucrativo en swaps de acciones, opciones sobre acciones amp productos de volatilidad, los futuros de acciones y convertibles compiten sobre la base de precios, disposición a invertir capital en comercios, su propia solvencia, servicio al cliente, y una serie de otros factores. Acciones de Greenwich y Calidad líderes demuestran una resistencia consistente en la mayor parte, si no todas, de estas áreas, dice el consultor de Greenwich Associates Jay Bennett. 2017 Líderes de Greenwich: El convertibles 2017 Greenwich Compartir Líder en convertibles Europea es el Deutsche Bank. Deutsche Bank se ha separado de sus rivales en el mercado de los convertibles Europea, tanto en el comercio de acciones y calidad. La cuota de 13,6 bancos en la negociación secundaria convertibles tops sus competidores más cercanos de BNP Paribas y Barclays. Deutsche Bank también reclama el título de 2017 Líder de Calidad de Greenwich en convertibles europeos. La mayoría de los principales corredores de los convertibles en los Estados Unidos tienen fuertes plataformas de emisión primaria que se han utilizado con el fin de mantener las posiciones en la cima del mercado en los últimos años. JP Morgan es líder con una cuota de mercado secundario de 14,0 y es el de Greenwich Compartir Líder de 2017. En 2017 los líderes de Greenwich de calidad en EE. UU. convertibles son JP Morgan y Jefferies. 2017 Líderes de Greenwich: opciones de la equidad de amplificador de volatilidad Productos Tres bancos están en un punto muerto alto del mercado de América del Norte en las opciones sobre acciones de volatilidad productos de amplificador. Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs, 2017 Greenwich Acciones líderes de Opciones sobre acciones de América del Norte de amplificador productos de volatilidad, todos tienen relaciones de penetración decenas de 6669, y todos ofrecen precios competitivos en el índice y una sola opciones sobre acciones, de alta calidad la cobertura de ventas y, por supuesto, una disposición a utilizar sus balances para obtener oficios hecho. Los líderes de calidad de América del Norte para el año 2017 Greenwich en este segmento son Citi, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Los líderes de Acciones 2017 de Greenwich en las opciones de renta variable europea amplificador de volatilidad productos han demostrado un compromiso para proporcionar ventas consistente y servicio comercial en todos los mercados volátiles. En Europa, J. P. Morgan y Deutsche Bank están atadas en la parte superior de esta lista con las puntuaciones de penetración relación de 63-64. En 2017 los líderes de Greenwich de calidad en las opciones europeas de patrimonio amp Volatilidad Cobertura productos son Morgan Stanley y Société Gnrale. 2017 Líderes de Greenwich: Equity Swaps La prevalencia de los fondos de cobertura en el mercado de swaps en América del Norte da una gran ventaja a los corredores con las empresas de intermediación primaria de tamaño considerable. Estas dinámicas ayudan a mantener las relaciones comerciales concentradas entre las empresas que conforman los 2017 Greenwich Acciones líderes de América del Norte Equity Swaps. Con una puntuación de penetración relación de 67 años, Morgan Stanley encabeza esa lista. En un mercado en el que las calificaciones de calidad de clientes están muy influenciados por la fijación de precios, así como servicio de corretaje, Goldman Sachs y Morgan Stanley comparten el título de 2017 Líderes de Greenwich calidad. JP Morgan encabeza la lista de 2017 de Greenwich de Acciones Líderes en permutas de renta variable europea con una puntuación de penetración 60 relación. En 2017 los líderes de Greenwich calidad son Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank y Société Gnrale. 2017 Líderes de Greenwich: equidad de Futuros Los líderes de Acciones 2017 de Greenwich en el patrimonio de futuros, tanto en Europa y América del Norte tienden a tener plataformas de comercio electrónico robusto. Muchos también tienen fuertes empresas de compensación que ayudan a atraer a las empresas la ejecución de operaciones. En América del Norte, Goldman Sachs es el líder del mercado con una puntuación de penetración relación de 51. El negocio de futuros se distribuye más ampliamente en Europa, donde Goldman Sachs y Morgan Staley también conducen el mercado, y están vinculados con las puntuaciones de penetración relación de 46. estas firmas son todos los líderes de Acciones 2017 de Greenwich en el patrimonio de Futuros.
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